Das nachfolgend beschriebene System, wird derzeit nicht von mir gehandelt!
Philosophie …
Das „First and Second Strike System“ handelt einen Wochentrend, der sich nach einem Opening Range Breakout in Ausbruchsrichtung etabliert. Sollte sich der erste Ausbruch (First Strike) als Fehlausbruch erweisen, erhält das System mit dem Ausbruch in die Gegenrichtung (Second Strike) eine zweite Chance.
Durch Übergewichtung des Risikos (Position Size) in die favorisierte Kursrichtung – z.B. in Richtung des übergeordneten Trends – wird zudem eine Maximierung der Gewinne angestrebt.
Offene Positionen werden erst zum Open der Folgewoche glattgestellt, da die Eröffnungsbewegung – z.B. ein Gap – als zusätzliche Gewinnchance gesehen wird.
Märkte …
Gehandelt werden folgende Währungspaare:
- EURUSD (Euro vs. US-Dollar)
- GBPUSD (Britisches Pfund vs. US-Dollar)
- USDCHF (US-Dollar vs. Schweizer Franken)
- USDJPY (US-Dollar vs. Japanischer Yen)
- GBPJPY (Britisches Pfund vs. Japanischer Yen)
Indikatoren …
Simple Moving Average:
Zur Bestimmung der Trendrichtung kommen der kurze gleitende Durchschnitt SMA10 und der längere gleitende Durchschnitt SMA40 zum Einsatz. Verläuft der SMA10 über dem SMA40, wird ein Aufwärtstrend unterstellt – verläuft SMA10 unterhalb SMA40, ein Abwärtstrend. Relevant ist hierbei die Konstellation im Tageschart (1 Kerze = 1 Tag).
Setup …
- Zunächst wird die Handels-Spanne der Vorwoche ermittelt (Distance zwischen Höchst- und Tiefst-Kurs). Hierfür werden die Kurse zwischen Montag 0:00 Uhr und Sonntag 24:00 Uhr herangezogen.
- Aus dieser Spanne wird ein “Spread” in Höhe von 20% herausgerechnet (wird für die Einstiegs- und Stopp-Marken benötigt).
- Schließlich wird noch der Wochen-Eröffnungskurs der aktuellen Woche ermittelt. Dieser entspricht dem Eröffnungskurs von Montag 7:00 Uhr.
Einstieg …
Long:
Der Long-Trigger wird ermittelt, indem der Spread (20% der Vorwochen-Range) zum Wochen-Eröffnungskurs hinzugerechnet wird. Hier wird eine Kauf-Limit-Order platziert.
Short:
Der Short-Trigger wird ermittelt, indem der Spread (20% der Vorwochen-Range) vom Wochen-Eröffnungskurs abgezogen wird. Hier wird eine Verkaufs-Limit-Order platziert.
Initial-Stopp …
Der initiale Stopp für jede Order, wird am Trigger der jeweiligen Gegenorder platziert. Bei einer Long-Order wird der Initial-Stopp also am Short-Trigger platziert – und umgekehrt. Dadurch werden Verlustpositionen lediglich gedreht, sofern noch eine Gegenorder aktiv ist.
Exit …
Alle offenen Positionen werden am Montag der folgenden Woche geschlossen, sofern Sie einen Gewinn ausweisen. Befindet sich eine Position im Verlust, bleibt diese offen, bis Sie ausgestoppt wird oder am darauf folgenden Montag im Gewinn liegt. Daher kann es vorkommen, dass Positionen auch über mehrere Wochen offen sind – ist aber eher unwahrscheinlich.
Für Verlust-Positionen die offen bleiben, gilt noch folgende Besonderheit:
Befindet sich der Stopp einer Position unterhalb des neuen Triggers in die Gegenrichtung, wird der Stopp auf den Kurs des Triggers nachgezogen.
Money Management und Positionsgrößen …
Für jedes gehandelte Währungspaar, wird pro Woche max. 2% des Gesamtkapitals riskiert (long+short). Dabei erfolgt eine Gewichtung je nach Trendrichtung. Die vorherrschende Trendrichtung wird anhand der Indikatoren (SMA10 und SMA40) ermittelt. Liegt ein Trend vor, wird für den Trade in Trendrichtung 1,5% riskiert und für den Trade gegen den Trend demzufolge die übrigen 0,5%. Ist kein Trend auszumachen, werden beide Handelsrichtungen gleich gewichtet und jeweils 1% riskiert.
Befindet sich eine Position mit 1R (Risikobetrag x 1) im Gewinn, wird das Risiko aus dem Trade herausgenommen, indem der Stopp auf den Einstiegskurs nachgezogen wird (Break Even).
Ab einem Buchgewinn von 2R (Risikobetrag x 2), wird ein Trailing-Stopp aktiviert, der 50% der aufgelaufenen Gewinne sichert.
