Das “One Night Stand”-System kauft ein neues Hoch oder verkauft ein neues Tief ins Wochenende hinein, hält den Trade über das Wochenende und verlässt ihn zur Handelseröffnung am Montag. Ursprünglich wurde das System für den Handel mit Währungspaaren geschrieben.
Für einen Long-Einstieg müssen die durchschnittlichen Schlusskurse der vergangenen 10 Tage über den durchschnittlichen Schlusskursen der vergangenen 40 Tage verlaufen (EMA10 > EMA40). Der Einstieg erfolgt, wenn das Hoch der letzten 4 Tage überschritten wird.
Für einen Short-Einstieg müssen die durchschnittlichen Schlusskurse der vergangenen 10 Tage unter den durchschnittlichen Schlusskursen der vergangenen 40 Tage verlaufen (EMA10 < EMA40). Der Einstieg erfolgt, wenn das Tief der letzten 8 Tage unterschritten wird.
1992 erstmals veröffentlicht, geschrieben in aktueller Syntax für TradeStation 8.3 Build 1615:
[LegacyColorValue=true]; If Average(C,10) > Average (C,40) and DayOfWeek(Date)=4 then Buy Next Bar at Highest(H,4) Stop; if Average(C,10) < Average (C,40) and DayOfWeek(date)=4 then Sell Next Bar at Lowest(L,8) Stop; If MarketPosition=1 then Sell Next Bar at Market; If MarketPosition=-1 then Buy to Cover Next Bar at Market; inputs: PositionBasis(false), Amount(1000); if PositionBasis then SetStopPosition else SetStopShare; SetStopLoss(Amount);
