Das nachfolgend beschriebene System, wird derzeit nicht von mir gehandelt!
Philosophie …
Bei diesem Forex Scalping Systems, geht mir nicht darum eine Trendbewegung so lange wie möglich zu reiten, sondern lediglich mit einem Teil einer Kursbewegung einen Profit zu erzielen. Der Ansatz beruht auf der Beobachtung, daß profitable Bewegungen oft durch die Kreuzung der DMI-Linien signalisiert werden. Neben einer diskretionären Komponente, ist das – zumindest vorerst – der entscheidende Teil des Systems. Mit der Zeit und den gesammelten Erfahrungen, werde ich den Ansatz ggfs. modifizieren.
Märkte …
Gehandelt werden die Forex Majors – in erster Linie allerdings EUR/USD. Sofern der Spread nicht größer als 3 Pips ist, nehme ich mir aber auch die übrigen Hauptwährungen vor, wenn ich dort Potential erkenne.
Indikatoren …
So ganz ohne Indikatoren – wie ursprünglich beabsichtigt – geht es dann doch (noch) nicht.
Herzstück des Systems ist der DMI (Directional Movement Index) und der ADX (Average Directional Movement Index) als Glättung, in der Standardeinstellung mit 14 Bars. Ich verwende zusätzlich ein Alert, welches einen Cross der DMI-Linien mittels Pfeil im Chart markiert (Abbildung und Download-Link weiter unten).
Als Filter dient der MACD (Moving Average Convergence/Divergence) in der Einstellung 5/13/1.
Hinzu kommen zwei GDs:
SMA20 (Simple Moving Average) als optische Unterstützung für die Kursrichtung sowie als Support/Resistant und der SMA8 ebenfalls als Support/Resistant aber auch als Trailing Stopp.
Setup …
Die Signale werden durch den DMI generiert. Kreuzt der DMI+ (grün) den DMI- (rot) nach oben, wird ein Kaufsignal generiert und wenn der DMI- den DMI+ nach oben kreuzt, ein Verkaufsignal. Das jeweilige Signal ist umso relevanter, je näher der ADX am Cross verläuft oder besser noch, wenn auch der ADX gekreuzt wird. Diese Signale sind zwar recht zuverlässig, aber für mich noch kein Grund direkt in den Markt zu springen. Jetzt kommt zunächst der MACD als Filter zum Einsatz.
Entry …
Wird ein Kaufsignal generiert, erfolgt der Long-Einstieg, sobald der MACD oberhalb der Null-Linie notiert. Für einen Short-Einstieg gilt entsprechend umgekehrt – ein Verkaufsignal und ein MACD unterhalb der Null-Linie.
So weit, so gut! Bis hier hin, könnte man den Einstieg auch automatisieren. Aber vorerst treffe ich die letzte Entscheidung diskretionär. Dazu achte ich auf das Kursverhalten an den SMAs, die als Unterstützung bzw. Widerstand fungieren. Wird z.B. der SMA20 gebrochen, folgt nach einem anschließenden Pullback oft eine profitable Bewegung (siehe Abbildung). Ich achte auch darauf, wie der Kurs in den übergeordneten Timeframes verläuft (15-Min- und Stunden-Chart) und ob hier Widerstände und Unterstützungen auszumachen sind. Möglicherweise läßt sich hier auch eine Umkehrformation oder ein Reversal Bar erkennen …
Exit …
Es gibt insgesamt 4 Ausstiegsszenarien: Das erst ist der Initial-Stopp, der in einer Distanz von 10 Pips (+ Spread) vom Einstieg platziert wird. Das zweite ist ein Schlusskurs ober- bzw. unterhalb des SMA8 (Trailing-Stopp), je nach Handelsrichtung. Das dritte ist ein entgegen der Handelsrichtung auftretendes DMI-Signal. Und das vierte ist der Take-Profit.
Gewinnziel …
Das Ziel für jeden Trade ist ein Gewinn von 2R, mindestens jedoch größer als 1R (siehe “Money Managment und Positionsgrößen”). Bietet ein Setup kein entsprechendes Potential, wird dieses nicht gehandelt.
Money Management und Positionsgrößen …
Mit dem Initial Stopp wird pro Trade ein fester Prozentsatz (aktuell 1%) vom Gesamtkapital riskiert, welcher dann – nach Van K. Tharp – ein R entspricht.
Die Positionsgröße ist demnach von der Distanz zwischen Entry und Initial Stopp abhängig. Je größer diese Distanz ist, je kleiner fällt die Positionsgröße aus – und entsprechend umgekehrt. Die verwendete Handelsplattform bietet ein Tool, um anhand der Parameter Entry, Stopp-Loss und Risikobetrag, die genaue Positionsgröße zu berechnen.
Angestrebt wird eine Return-to-Risk-Ratio (RRR) von 2:1 pro Trade. Jeder Gewinn-Trade sollte also 2% (2R) bezogen auf das Gesamtkapital erwirtschaften.
Downloads …
MetaTrader 4 Client Terminal: Forex Handles- und Analyse-Plattform
MACD Colored: Farbiges MACD Histogram für MetaTrader
ADXcrosses Indicator: MetaTrader Alert, welches Pfeile im Chart darstellt, sobald sich die DMI-Linien kreuzen
Haftungsausschluss: Die hier veröffentlichten Analysen, Marktkommentare, Handelssignale und Transaktionen sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar.
